이 기사에서는 매우 간단한 논리를 가진 트레이딩 시스템을 개발할 것입니다. 이 시스템은 다양한 암호화폐에 적용할 수 있으며, 정말로 흥미로운 결과를 가져올 수 있습니다. 시스템은 변동성 지표로 사용되는 Average True Range에 기반을 두고 있으며, 특정한 경우에는 Bitcoin (BTC)에 적용될 것입니다. 최근, 암호화폐의 여왕은 마지막 Halving 이후 중요한 랠리를 기대하는 것과 fiat 화폐의 전형적인 인플레이션에 대한 가치 저장 수단으로서의 전략적 자산으로서의 증가하는 역할로 인해 많은 주목을 받았습니다.
Summary
Average True Range 변동성 지표는 어떻게 작동합니까
Average True Range (ATR), 즉 “l’intervallo medio reale”, 은 특정 기간 동안 기초 자산의 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이는 유명한 원자재 분석가인 Welles Wilder Jr에 의해 1978년에 고안되었습니다. ATR의 주요 목표는 특정 도구나 시장의 변동성에 대한 수치적 지표를 제공하는 것입니다.
ATR가 높다는 것은 시장의 변동성이 높다는 것을 나타내며, 반면 ATR가 낮다는 것은 기초 자산의 가격이 더 안정적이고, 따라서 위험 프로필이 낮다는 것을 의미합니다.
이 지표는 특정 기간 동안 금융 상품의 가격 변동을 나타내지만, 시장의 방향과 모멘텀에 대한 정보를 제공할 수 없습니다.
이름에서 알 수 있듯이, ATR을 계산하려면 “true range”의 평균을 측정해야 합니다. 이는 단순한 “range” (즉, 막대의 최대값에서 최소값을 뺀 값)와 달리 이전 막대의 마감 가격과의 차이를 포함한 갭도 고려하여 정의됩니다.
일반적으로 측정은 14 기간 동안 수행되지만, 트레이더의 필요에 따라 다른 간격으로 ATR을 계산할 수도 있습니다.
비트코인에서의 트렌드 팔로잉 전략: 논리 및 트레이딩 백테스트
해당 전략은 시장 현물에 맞춰 설계된 간단한 상승 추세 추종 전략으로, 선물에도 적용할 수 있으며, 특정 가격 수준의 돌파 시 stop 유형의 주문으로 시장에 진입하여 현재의 움직임이 상승세를 지속할 수 있다는 아이디어를 가지고 있습니다.
고려된 세션은 일반적으로 00:00 GMT부터 23:59 GMT까지입니다. 암호화폐는 24시간 내내 거래되기 때문에, 세션을 태양일과 일치시키기 위해 이러한 시간을 선택했습니다. 시장에서 보다 정확하게 운영하기 위해 15분 막대의 ‘time frame’을 사용할 것이며, 진입 수준 계산을 위해 일일 막대의 두 번째 데이터 세트(data2)도 사용할 것입니다.
이 마지막은 실제로 마지막 일일 바의 마감에 의해 결정되며, 이는 지난 5일간의 Average True Range (ATR)를 통해 결정된 일정량을 더한 것입니다 (period), 그런 다음 처음에는 1과 같은 값으로 설정되는 인자 (factor)로 곱해집니다.
다음 막대를 c data2 + factor*AvgTrueRange(period)data2 정지에서 구매하십시오;
10,000$로 거래를 운영한다고 가정할 때, 거래의 종료는 1,000$의 손절매에 도달할 때 이루어질 것입니다. 이는 상당히 큰 값이지만, 이 시장에서 필요하다고 가정됩니다. Bitcoin의 변동성을 고려할 때, 이 시장은 bull과 bear의 움직임에서 신경질적입니다. 어쨌든, 이 전략은 인트라데이 관점을 가지고 있어, 세션이 끝나기 전에 포지션을 종료하며, 이익 실현을 사용할 필요는 없습니다.
이 전략을 Bitcoin (BTC)의 현물 시장에서 USDT (달러에 고정된 stablecoin)와 비교하여 적용하면, 2017년 1월부터 2024년 10월까지 매우 고무적인 결과를 얻을 수 있으며, equity line이 상당히 규칙적으로 상승합니다.
이것은 그림 2에 보고된 연간 결과에 의해 확인되며, 그러나 average trade가 매우 높지 않음을 나타내며, 따라서 실제 거래의 운영 비용(주문 실행 시 수수료 및 슬리피지)을 지원하기 위한 관점에서 전략을 더욱 견고하게 만들기 위해 개선을 시도할 수 있습니다.
비트코인에서 트렌드 팔로잉 전략의 성능 최적화 방법
변수 중에서 전략을 최적화하기 위해 작업할 수 있는 것에는 ATR을 계산하는 데 사용되는 기간(기간)뿐만 아니라 곱셈 인자(factor)와 손절매(stop loss) 값도 있습니다.
‘period’를 2일에서 10일 사이로, ‘factor’를 0.5에서 2 사이로 (0.25의 단계로) 변경하고, 일단 손절매를 변경하지 않으면, 그림 3의 결과를 얻을 수 있습니다.
average trade로 정렬하면, ‘period’=2 및 ‘factor’=1의 조합이 net profit/drawdown (Custom Criteria) 비율과 가장 높은 net profit (약 29,600$)을 얻을 수 있음을 알 수 있습니다. average trade가 더 높은 조합 중에서도 net profit이 더 높은 조합이 존재하지만, average trade가 너무 낮아 고려할 수 없습니다.
선택한 매개변수로, 시스템의 총 수익은 355번의 거래에서 약 30,000$에 가까워지며, 평균 거래는 약 83.50$입니다. 이러한 결과는 이미 라이브 트레이딩에 적용할 수 있을 만큼 꽤 좋은 전략을 나타내지만, 이를 더욱 개선하기 위해 작업할 수 있다는 점은 변함이 없습니다.
현재, 실제로, 전략은 최적화되지 않은 포지션 가치의 10%인 1,000$에서 stop loss를 사용하는 것을 포함합니다. 그림 4에서 stop loss를 500$에서 2,000$로 변경해도 특별히 흥미로운 결과가 없음을 알 수 있으며, 따라서 초기 stop을 유지하거나 최대 1,100$의 값을 취할 수 있습니다. 이는 최적의 값으로 나타납니다.
트렌드 팔로잉 전략: 다른 암호화폐(Ethereum 및 Solana)에의 적용
운영 필터를 추가하여 전략 최적화에서 과적합으로 쉽게 이어질 수 있는 것을 피하면서, 동일한 논리를 다른 암호화폐에 적용하여 단순히 검증을 시도해 볼 수 있습니다. 이를 통해 이러한 암호화폐에서도 좋은 결과를 얻을 수 있는지 확인할 수 있습니다. 실제로 Bitcoin이 시장 전체를 약간 이끄는 것으로 알려져 있어, 다른 암호화폐들도 유사한 방식으로 움직이는 경향이 있습니다.
아래는 Ethereum (ETH) 및 Solana (SOL)에 적용된 동일한 전략의 equity line을 보여줍니다. 이는 시장에서 주요 altcoin 중 두 가지입니다.
두 개의 equity line 모두의 상승 추세는 전략의 우수성을 확인시켜 주지만, Ethereum과 Solana에서도 최고의 결과를 얻기 위해서는 Bitcoin에 대해 이전에 했던 것처럼 매개변수 최적화가 필요합니다. 따라서 이 작업은 독자에게 운영상의 힌트로 남겨둡니다.
결론: Bitcoin 및 암호화폐의 변동성을 활용한 거래 전략
결론적으로, Bitcoin에 대해 실험된 인트라데이 트렌드 팔로잉 전략은 그 단순함에서 확실히 흥미로운 것으로 입증되었으며, 적절한 조정과 최적화를 통해 많은 다른 암호화폐에도 적용될 수 있습니다. 이 시장은 아직 상당히 젊으며, 빠르게 성숙하고 있음에도 불구하고, bull과 bear 트레이더에게 도전할 수 있는 수많은 기회를 제공합니다.
다음에 또 만나요, 성공적인 trading 되세요!
안드레아 웅거
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